In origine, la sauna era un antica dimora invernale dei popoli della Finlandia, che per difendersi dalle temperature artiche e produrre calore per riscaldare l'ambiente gettavano acqua su pietre roventi.
Grazie a questa pratica, unita ad altri piccoli accorgimenti, riuscirono a produrre un calore tale che gli permise addirittura di levarsi i vestiti.
Come detto le primissime costruzioni adibite a sauna utilizzavano pietre riscaldate con fuoco a legna, e il fumo prodotto veniva espulso solo dopo essersi ben diffuso nell'ambiente.
Queste caratteristiche abitazioni si sono via via estinte con il passare degli anni, fino al XIX secolo era infatti possibile trovare costruzioni simili, anche se erano principalmente utilizzate come alloggio dei poveri, o addirittura totalmente abbandonate. Quindi possiamo dedurre che i primi tipi di sauna erano utilizzati principalmente come abitazione per superare i rigidi inverni, e solo successivamente possiamo parlare di terapia vera e propria.

Oggi invece la sauna, soprattutto negli usi e nei costumi moderni, è sempre più vista come un luogo di benessere, in cui è possibile rilassarsi e recuperare energie, e il suo crescente successo gli sta permettendo una sempre più rapida diffusione in diverse strutture come i centri benessere, gli alberghi e ultimamente le palestre.
Ecco spiegato il motivo del graduale abbandono delle tradizionali saune finlandesi composte da stufe a legna, a vantaggio delle più moderne e computerizzate saune con stufa elettrica.
Le tipologie di Saune, si suddividono principalmente a seconda di umidità e temperatura. I principali tipi di Sauna sono: